EDI Analytics API

Acceso programático a los mismos motores que impulsan la plataforma EDI: resolución de valores en Estados Unidos, Brasil, México y Perú; precios globales de fin de jornada; estados financieros estandarizados con inteligencia de períodos fiscales; matrices entre dominios a fecha de corte; y ejecución asíncrona por lotes. Una misma solicitud produce la misma cifra en Excel, Python, la Quant Workstation y un reporte programado — la paridad es estructural, no algo que se verifica a posteriori.

Inicio rápido

Autentíquese una sola vez — la cookie de sesión lleva sus permisos de acceso en cada llamada posterior.

# 1. Inicie sesión (guarda la cookie de sesión)
curl -c cookies.txt -X POST https://api.edi.finance/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "you@yourfirm.com", "password": "…"}'

# 2. Resuelva identificadores a ids canónicos de entidad
curl -b cookies.txt -X POST https://api.edi.finance/api/analytics/v1/resolve \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"identifiers": [{"value": "PETR4-BR"}, {"value": "AAPL"}]}'

# 3. Una grilla de comparables entre mercados en USD, en una sola llamada
curl -b cookies.txt -X POST https://api.edi.finance/api/analytics/v1/matrix \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"ids": ["AAPL-US","BBAS3-BR","BIMBOA-MX"],
       "metrics": ["close","MARKET_CAP","SECTOR"],
       "asOf": "2026-07-30", "currency": "USD"}'

O con el cliente de referencia en Python:

from edi_analytics import EdiAnalyticsClient, spill_matrix

client = EdiAnalyticsClient("https://api.edi.finance")
client.login("you@yourfirm.com", "…")

env = client.matrix(ids=["AAPL-US", "BBAS3-BR"],
                    metrics=["close", "MARKET_CAP", "SECTOR"])
grid = spill_matrix(env, ids=["AAPL-US", "BBAS3-BR"],
                    metrics=["close", "MARKET_CAP", "SECTOR"])

Autenticación de servicio — claves de API

Para scripts, SDKs e integraciones servidor a servidor, cree una clave de API (actúa en su nombre, con sus permisos) y envíela como X-API-Key o Authorization: Bearer — sin cookies. Las claves se muestran una sola vez al crearse, pueden expirar y son revocables; la gestión de claves siempre exige una sesión iniciada, nunca una clave.

# Cree una clave (autenticado con sesión) y úsela donde quiera
curl -b cookies.txt -X POST https://api.edi.finance/api/analytics/v1/keys \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"label": "research pipeline", "expiresInDays": 365}'

curl -H "X-API-Key: edi_sk_…" -X POST https://api.edi.finance/api/analytics/v1/resolve \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"identifiers": [{"value": "AAPL"}]}'

Python: EdiAnalyticsClient("https://api.edi.finance", api_key="edi_sk_…") — omita login() por completo.

Conceptos fundamentales

El sobre de respuesta

Todos los endpoints de datos devuelven el mismo sobre de tres partes. Las filas en data son planas y autodescriptivas — se serializan de forma idéntica a JSON, CSV y rangos de derrame (spill) de Excel.

{
  "data":   [ /* filas de observación planas */ ],
  "errors": [ /* fallas a nivel de fila — nunca una falla de la solicitud */ ],
  "meta":   { "pagination": { "total": 412 }, "registryVersion": "2026.07.16.1A" }
}

Identificadores y el eco del requestId

Todos los endpoints aceptan directamente identificadores de tipos mixtos — tickers calificados por mercado (PETR4-BR, BIMBOA-MX), tickers sin sufijo, códigos ISIN, CUSIP, CIK e ids canónicos de entidad. Cada fila de respuesta lleva tanto requestId (su identificador, exactamente como lo envió — la clave de unión de regreso a la celda de su hoja de cálculo o al índice de su dataframe) como entityId (nuestra clave canónica, estable frente a cambios de ticker y clases de acciones).

La falla parcial es la norma

Un ticker inválido jamás debe tumbar un libro de 500 celdas. Los identificadores no resolubles, las métricas desconocidas y las conversiones que no pueden cotizarse regresan como entradas en errors — cada una con un requestId, un code estable y un detail legible — mientras todas las demás filas se devuelven con normalidad.

Procedencia

Cada respuesta declara la versión del registro de métricas con la que fue valorizada (meta.registryVersion), y las filas indican la divisa efectivamente devuelta. Las cifras son auditables entre clientes: la misma solicitud produce el mismo valor en todas partes, por construcción.

Vocabulario

Los parámetros de solicitud siguientes significan lo mismo en todos los endpoints que los aceptan.

Periodicidad (estados financieros)

basis selecciona el eje de reexpresión: original (predeterminado) o restated (en preparación — a la espera del modelado de vintages).

Frecuencia (precios y series)

Ajuste de precios

Moneda

currency tiene como valor predeterminado LOCAL: los valores se devuelven en su moneda nativa de cotización o de reporte, indicada en cada fila — un libro brasileño nunca recibe USD de forma silenciosa. Cualquier código ISO (USD, BRL, MXN, EUR, …) se convierte del lado del servidor; consulte conversión de divisas para saber qué tipo de cambio aplica en cada caso.

Resolución de valores

La capa de identidad que sostiene todas las demás llamadas. Envíe hasta 2,000 identificadores de tipos mixtos y reciba entidades canónicas con estructura empresa-versus-listado. Las filas que comparten un entityId son clases de acciones / listados del mismo emisor, enumerados bajo listings.

// POST /api/analytics/v1/resolve
{ "identifiers": [ {"value": "PETR4-BR"}, {"value": "US0378331005"}, {"value": "037833100", "type": "CUSIP"} ] }

// 200 — una fila por candidato
{ "data": [
    { "requestId": "PETR4-BR", "entityId": "BR-9512", "ticker": "PETR4",
      "market": "BR", "matchedBy": "ticker", "candidateCount": 1,
      "listings": [ {"ticker": "PETR3", "market": "BR"}, {"ticker": "PETR4", "market": "BR"} ] } ] }

• Los tickers sin sufijo se resuelven contra su mercado predeterminado, y en su defecto contra US. Califíquelos con un sufijo (-BR, -MX, -PE, -US) para ser explícito; los tickers con guion como BRK-B se conservan intactos.
• candidateCount > 1 marca un identificador ambiguo — los endpoints de datos los reportan como errores de fila en lugar de adivinar.
• La forma del identificador se clasifica automáticamente; envíe type (TICKER · ISIN · CUSIP · CIK · ENTITY_ID) para forzarla.

Catálogo de métricas

El registro autoritativo de todas las métricas que los motores pueden calcular — el mismo registro contra el que se ejecutan el screener de la plataforma, los paneles cuantitativos y el banco de fórmulas, incluidas las métricas de fórmula personalizadas de su organización. Si su autocompletado se alimenta de aquí, una solicitud nunca podrá nombrar una métrica que los motores no conozcan.

Cada fila indica además su lugar en la taxonomía de métricas: folderPath (partidas bajo Estados financieros, indicadores bajo Razones e indicadores, una carpeta por familia de razones, partidas como se reportaron por regulador), kind, basis (standardized · as_reported · derived · observed), statement, market, industryProfiles (vacío significa todo tipo de emisor) y canonicalDataset, presente en la copia de un código que pertenece a otro conjunto de datos. Los nombres llevan alias en español y portugués: ?search=deuda%20neta encuentra NET_DEBT.

Cada fila declara su dataset, motor, tipo de valor, unidad, tipos de entidad admitidos, tipos de tiempo (a fecha de corte / serie de tiempo), modos de período y estatus.

Precios globales

OHLCV de fin de jornada en todos los mercados cubiertos, con contención de listados cruzados incorporada: una línea de São Paulo que comparte ticker con una emisión estadounidense nunca puede empalmarse en la serie de EE. UU. Las observaciones duplicadas se deduplican a una fila canónica por día de negociación.

// POST /api/content/global-prices/v1/prices
{ "ids": ["BBAS3-BR"], "startDate": "2026-01-01", "endDate": "2026-07-30",
  "frequency": "M", "fields": ["price", "volume"] }

// 200 — observaciones de fin de mes, moneda nativa indicada en cada fila
{ "data": [
    { "requestId": "BBAS3-BR", "entityId": "BR-1023", "date": "2026-06-30",
      "currency": "BRL", "price": 19.91, "volume": 31200400 }, … ] }

• fields: price · priceOpen · priceHigh · priceLow · volume. adjust selecciona la base del precio.
• Se admiten los once valores de frecuencia, con cortes de calendario y anclaje a la fecha de inicio.
• Con una currency, cada observación se convierte al tipo de cambio spot de la fecha de esa observación; el volumen nunca se convierte.

Estados financieros

Datos fiscales estandarizados con la inteligencia de períodos de la plataforma. El servidor es el dueño de la semántica de períodos — almacenamiento acumulado del año, inferencia del cierre de año fiscal, derivación del Q4, ventanas LTM — para que ninguna fórmula tenga que serlo.

// POST /api/content/fundamentals/v1/fundamentals
{ "ids": ["AAPL-US"], "metrics": ["REVENUE"], "periodicity": "LTM",
  "fiscalPeriod": { "start": "2025-01-01", "end": "2026-07-30" } }

// 200 — ingresos móviles de los últimos doce meses al cierre de cada trimestre fiscal
{ "data": [
    { "requestId": "AAPL-US", "metric": "REVENUE", "periodicity": "LTM",
      "fiscalYear": 2026, "fiscalPeriod": "Q2", "fiscalEndDate": "2026-03-28",
      "currency": "USD", "value": 451442000000 }, … ] }

• fiscalPeriod.start/end son fechas calendario; el servidor las resuelve a períodos fiscales completados. Ventana predeterminada: cinco años hacia atrás.
• Las filas reportan la moneda de reporte del emisor, o la currency que usted solicitó después de la conversión.
• Las métricas desconocidas son errores de fila por métrica; el resto de la solicitud se devuelve igualmente.

Taxonomías de estados, estados completos y períodos fiscales

Tres complementos de descubrimiento y consulta del endpoint de fundamentales:

// POST /api/content/fundamentals/v1/statements — una llamada, el estado completo
{ "ids": ["BBAS3-BR"], "statement": "FULL", "asOf": "2026-07-30", "currency": "USD" }

Ratios

POST /ratios — el catálogo de ratios como serie: una pestaña completa (group), o ratios nombrados de cualquier pestaña, con todas las partidas de flujo leídas en una misma base de período. Es la ventana de Ratios de la aplicación web servida por API — la misma llamada al motor, así que una cifra aquí y una cifra allí no pueden discrepar. La matriz sigue sirviendo cualquier ratio a una sola fecha de referencia; este endpoint es para la historia.

// POST /api/content/fundamentals/v1/ratios
{ "ids": ["AAPL-US", "BIMBOA-MX"], "ratios": ["GROSS_MARGIN", "ROE", "PB"],
  "periodBasis": "ltm", "scale": "quarterly" }

// 200 — una fila por (id, ratio, período); un ratio de flujo lleva la base con la que se leyó
{ "data": [
    { "requestId": "AAPL-US", "ratio": "GROSS_MARGIN", "group": "profitability",
      "period": "FY2026 Q3", "periodEnd": "2026-06-27", "value": 0.4865,
      "valueType": "percent", "periodBasis": "ltm", "scale": "quarterly" },
    { "requestId": "AAPL-US", "ratio": "PB", "group": "valuation",
      "period": "2026-08-31", "periodEnd": "2026-08-31", "value": 43.05,
      "valueType": "multiple", "periodBasis": null, "scale": "monthly",
      "scaleClampReason": "tab_grid" }, … ],
  "errors": [] }

• period es un período fiscal (FY2026 Q3) en las cuadrículas fiscales y una fecha ISO en la cuadrícula de precios. periodEnd fecha cada fila, porque los períodos no son comparables entre emisores: el FY2026 Q3 de Apple terminó el 2026-06-27 y el de un cierre de diciembre terminó el 2026-09-30.
• valueType: "percent" es una fracción — un margen bruto de 48,65 % es 0.4865, la misma cifra que la matriz y el catálogo dan para el mismo código.
• Retenido no es faltante. El margen bruto de un banco y el ratio préstamos/depósitos de una industrial vuelven como errores de fila NO_DATA que dicen por qué; cada (id, ratio) solicitado produce un valor o un error, nunca una celda ausente en silencio.
• GET /ratios/fields lista cada ratio que sirve el endpoint con su pestaña, fórmula, tipo de valor, escalas y los tipos de emisor para los que existe — léalo antes de construir una consulta.

Point-in-time

POST /point-in-time — fundamentales tal como se conocían en una fecha, para backtesting sin sesgo de anticipación (emisores de EE. UU.). Dos garantías: un período fiscal es invisible hasta la fecha de publicación de su presentación (el trimestre de diciembre de Apple no existe antes del 30 de enero), y si una cifra se reexpresa después, se sirve el valor vigente en pitDate — las filas traen firstPublished, lastPublished (enmiendas) y valueVintage (as_known cuando aplica una vigencia capturada; la captura de reexpresiones acumula desde el 2026-08-02). pitDataItems=true en el catálogo lista las métricas con capacidad PIT. FY y QTR; componga LTM del lado cliente con trimestres PIT.

Matriz

Muchos valores × muchas métricas a una sola fecha de corte, en una sola solicitud — la primitiva de la grilla de comparables. Las métricas pueden mezclar datasets libremente: precios, estados financieros, múltiplos de valuación, medidas derivadas y atributos de texto regresan todos por el mismo sobre.

// POST /api/analytics/v1/matrix
{ "ids": ["AAPL-US", "BBAS3-BR", "BIMBOA-MX"],
  "metrics": ["close", "MARKET_CAP", "PE_LTM", "SECTOR"],
  "asOf": "2026-07-30", "currency": "USD" }

// 200 — una celda por (id, métrica); as-of = última observación en la fecha o antes
{ "data": [
    { "requestId": "AAPL-US",   "metric": "MARKET_CAP", "dataset": "derived",
      "valueType": "currency", "value": 4925847973597 },
    { "requestId": "BBAS3-BR",  "metric": "close",  "dataset": "prices", "value": 4.11 },
    { "requestId": "BIMBOA-MX", "metric": "SECTOR", "dataset": "entity_attributes",
      "valueType": "text", "value": "Food & Beverage" } ] }

• Los nombres de métrica que colisionan entre datasets se resuelven por una precedencia documentada — ganan los estados financieros reportados. Envíe un par {"metric": "…", "dataset": "…"} explícito para forzarlo; GET /catalog/metrics indica qué datasets sirven cada nombre.
• Las métricas de estados financieros aceptan periodMode: "fy" para valores del último año fiscal; use el endpoint de estados financieros para series QTR/LTM/YTD de partidas, el endpoint de ratios para series de ratios en la base de período que elija, o las métricas de valuación precalculadas (PE_LTM, EV_EBITDA_LTM, …).
• Las celdas cuyo cálculo resulta nulo se omiten, no son errores — una hoja de cálculo las rellena con #N/A.

Screener

Ejecute filtros (screens) sobre el mismo motor que el screener de la plataforma — condiciones sobre métricas financieras, métricas de precio, múltiplos de valuación y las métricas de fórmula personalizadas de su organización, con filtros de sector, bolsa, país y universo. Endpoints complementarios: POST /count devuelve el conteo de coincidencias sin materializar filas (conéctelo a un indicador en vivo de «N empresas coinciden»), y GET /fields lista todos los campos filtrables.

// POST /api/content/screener/v1/search
{ "conditions": [ { "metric": "MARKET_CAP", "operator": "gt", "value": 100000000000 },
                  { "metric": "ROE", "operator": "gte", "value": 0.15 } ],
  "metrics": ["REVENUE", "PE"], "sortBy": "MARKET_CAP", "currency": "USD", "limit": 50 }

// 200 — una fila por valor coincidente; meta.pagination.total = conteo total de coincidencias
{ "data": [
    { "ticker": "AAPL", "entityId": "0000320193", "sector": "Technology",
      "nativeCurrency": "USD", "marketCap": 4925847973597,
      "metrics": { "REVENUE": 451442000000, "PE": 43.9 } }, … ] }

• Operadores: gt · gte · lt · lte · eq · neq. Una empresa a la que le falta una métrica condicionada no pasa el filtro.
• currency aquí tiene como valor predeterminado USD (no LOCAL): los umbrales de un screening comparan entre emisores, lo que exige una moneda común. Las filas siguen indicando su nativeCurrency; meta.fxRateDate revela la fecha del tipo de cambio utilizado.
• tickers restringe el universo de candidatos; batch:"Y" encola los screenings grandes a través de la ejecución por lotes.
• Los listados cancelados se excluyen por defecto. Omitir excludeStatus aplica la lectura de la plataforma de "no consta como muerto": se descartan los listados cuyo estado es cancelled / cancelado. Miles de emisores estadounidenses deslistados conservan sus últimos estados financieros (para el trabajo point-in-time), y un screening de ratios listaría de otro modo empresas muertas desde 2012 — una prueba de negociación reciente no las detectaría, porque muchas siguen cotizando centavos en el mercado extrabursátil. Pase excludeStatus: [] para incluirlas, o status para seleccionar por estado explícitamente; tradedWithinDays sigue siendo la prueba de liquidez aparte y opcional.

Screening a fecha pasada

POST /api/content/screener/v1/point-in-time — ejecuta un screening tal como se habría ejecutado en una fecha pasada. El screener normal es de tiempo presente: correrlo con umbrales antiguos indica cuáles de los supervivientes de hoy pasarían hoy.

• Cada fila lleva fiscalYear, fundamentalsPeriodEnd, fundamentalsPublished y availabilityBasis: el screening es reproducible porque se ve qué presentación juzgó a cada valor.
• currency es USD por defecto y convierte al tipo de cambio de la fecha consultada, no al de hoy. Los ratios nunca se convierten.
• Un emisor cuya moneda no pueda valorarse en esa fecha se excluye y se informa como error FX_UNAVAILABLE, nunca se compara sobre otra base.

Fondos

Datos de fondos de mercado local en Brasil (más de 65,000 fondos registrados), México y Perú, con las convenciones de identificadores que cada mercado realmente utiliza: los fondos BR se resuelven por CNPJ en cualquier formato (00.000.684/0001-21 o 00000684000121), los fondos MX y PE por ticker o id de entidad. Cuatro endpoints comparten un mismo contrato:

Tenencias institucionales viven en /api/content/ownership/v1: POST /holders devuelve quién posee un valor (por gestor: gana la última presentación del trimestre objetivo — las enmiendas prevalecen), y POST /manager-holdings devuelve la cartera de un gestor por CIK. El universo completo de gestores declarantes (~9.000) está cubierto para cada trimestre ya vencido; como estas divulgaciones vencen 45 días después del cierre del trimestre, las listas de tenedores apuntan por defecto al último trimestre completamente vencido — pase includePartial: true durante una ventana de presentación para ver el trimestre en curso. Los valores están en USD; los pesos son porcentaje del valor reportado.

// POST /api/content/funds/v1/prices
{ "ids": ["00000684000121", "+TASAD1F1"], "fields": ["nav", "netAssets"],
  "startDate": "2026-01-01", "endDate": "2026-07-30", "frequency": "M", "currency": "USD" }

• Las series BR corresponden a la clase principal del fondo; los fondos PE llevan moneda por emisión (PEN o USD), indicada en cada fila.
• currency convierte los campos monetarios (NAV, activos netos, flujos) al tipo de cambio spot de cada observación, exactamente como en precios globales.

Datos de referencia

Identidad histórica y el registro documental que la respalda. Ambos responden a la misma pregunta: qué significaba este identificador entonces — la clave de cruce que necesita cualquier conjunto de datos histórico ajeno a nuestro universo.

Historial de identificadores

POST /api/content/reference/v1/identifier-history — cada ticker, ISIN, CUSIP, CIK, mercado y MIC que ha llevado un valor, con sus intervalos de vigencia, desde 1926. Cada fila incluye el código del evento corporativo que provocó el cambio, de modo que un cambio de nombre se distingue de una fusión.

// POST /api/content/reference/v1/identifier-history
{ "ids": [ "AAPL" ], "asOf": "2019-06-28" }

• identifierTypes filtra por TICKER · ISIN · CUSIP · CIK · EXCHANGE · MIC · MIC_SEGMENT · SECURITY_DESCRIPTION — los mismos términos que acepta /resolve, así que un valor devuelto puede reenviarse tal cual.
• startDate/endDate seleccionan intervalos vigentes en algún momento de la ventana, no los que comenzaron dentro de ella.
• Procede del maestro de valores de EDI: listados de EE. UU. Cualquier otro mercado devuelve un error de fila, no un resultado vacío — que sería indistinguible de «nunca cambió».

Índice de documentos regulatorios

POST /api/content/reference/v1/filings — 2,2 millones de presentaciones ante la regulatorios de EE. UU. de 20.205 emisores desde 1993: tipo de formulario, fecha, cierre de periodo, número de accession, tipo de enmienda y URL del documento. El reloj de eventos para estrategias basadas en anuncios, y la trazabilidad de cada dato fundamental que servimos.

formTypes compara por prefijo: 10-K incluye 10-K/A. Una enmienda es el mismo evento representado, y suele ser justamente la reexpresión que se busca.

Factores de ajuste de derechos corporativos

/corporate-actions ahora devuelve priceFactor, shareFactor, cashComponent, affectsSplitAdjusted, affectsTotalReturn y factorStatus junto a los términos del evento, para que pueda reconstruir su propia serie ajustada y conciliarla con la nuestra.

Calendarios bursátiles

POST /api/content/reference/v1/calendar — las sesiones que cada mercado opera realmente, para EE. UU., BR, MX y PE, desde los años noventa hasta 2029. Los días no hábiles llevan el motivo; use includeNonTrading para obtener el calendario completo.

• origin es observed (una sesión con precios en nuestro almacén), scheduled (derivada de reglas, la única disponible para fechas futuras) o both. Quien planifique un rebalanceo a dos años puede distinguirlas.
• Cuando las reglas y los precios discrepan, la fila conserva lo observado e indica el conflict. Un día de duelo nacional se anuncia, no se deduce de una regla.
• session señala los cierres anticipados de EE. UU. Ningún otro mercado los publica con la fiabilidad necesaria para afirmar lo mismo.

Aritmética en días de negociación

POST /api/content/reference/v1/calendar/offset — desplace N días de negociación desde una fecha ancla. La liquidación T+2, la programación de rebalanceos y las ventanas de eventos son la misma pregunta, y todas resultan erróneas si se responden en días naturales.

• Un offset de 0 ajusta a la sesión vigente en la fecha ancla o antes — lo que significa una fecha «as of» cuando cae en feriado.
• Si el calendario se agota antes que el desplazamiento, resultDate es nulo y tradingDaysAvailable indica hasta dónde llegó. Ajustar al borde devolvería una fecha verosímil y equivocada.

Operaciones de insiders

POST /api/content/ownership/v1/insider-transactions — 1,75 millones de registros del Formulario 4 desde 2004, con la relación del declarante con el emisor (consejero, directivo, titular del 10%) incorporada.

Dos distinciones que las presentaciones no hacen por sí solas y que, de lo contrario, habría que reconstruir:

• No todo código es una operación. El Formulario 4 mezcla compras y ventas de mercado (P/S) con concesiones (A), ejercicios de opciones (M/X) y retenciones fiscales (F). Sumarlos produce una cifra que parece actividad de negociación y no lo es: cada fila lleva una clasificación activity y el endpoint filtra por defecto a mercado abierto.
• Las filas de derivados son objetos distintos. Sumar acciones de derivados y no derivados cuenta dos veces un ejercicio y la operación que lo liquida. securityBucket es explícito y filtrable.

Renta fija

POST /api/content/fixed-income/v1/search · /reference · /prices — papel mexicano, corporativos peruanos y debentures brasileñas. 2,2 M de observaciones de precio; un universo de bonos se descubre, no se conoce por ticker, así que conviene empezar por search.

• Las duraciones vienen en años en todos los casos. Brasil publica dias úteis, convertidos con 252, el propio divisor de la curva DI.
• El porcentaje sobre par se sirve solo donde la fuente lo publica (PE, BR). México maneja 114 valores nominales distintos, así que una razón derivada de su maestro sería una normalización que nadie puede sostener; parValue viaja en la fila de referencia.
• Nada se convierte de divisa: un rendimiento es una tasa y una duración es tiempo. Cada fila declara su moneda.
• Las calificaciones vuelven como un mapa por agencia: seis califican papel mexicano y no coinciden entre sí.

Comisiones de fondos

POST /api/content/funds/v1/fees — ratios de gastos, comisiones de gestión y de éxito, cargas y rotación. Clases estadounidenses a partir de la información del prospecto (7,58 M de hechos sobre 64.931 clases), fondos brasileños a partir de sus propias divulgaciones regulatorias.

• grossExpenseRatio y netExpenseRatio nunca se colapsan en una sola cifra: la diferencia es una exención, y las exenciones caducan.
• Todos los campos de una fila provienen de un documento, cuya fecha está en la fila. Leer el valor más reciente de cada campo por separado producía esquemas de comisiones que ningún prospecto llegó a declarar.
• asOf elige la divulgación más reciente publicada en esa fecha o antes.

Cambios de propiedad

POST /api/content/ownership/v1/changes — qué hicieron las instituciones en un valor entre dos trimestres: quién entró, amplió, recortó o salió, ordenado por lo que efectivamente se movió.

• Ambas carteras se arman con la autoridad de tenencias institucionales de la plataforma: una enmienda NEW HOLDINGS es aditiva, no sustitutiva, de modo que una cartera es la presentación base más todas las enmiendas aditivas posteriores. Leída como reemplazo, la cartera de un gestor salía en 47,0 mm USD frente a unos 4.042,9 mm USD reales.
• Acciones: NEW · ADDED · TRIMMED · EXITED · NOT_FILED · UNCHANGED, filtrables.

Investigación

La superficie de investigación académica: paneles punto-en-el-tiempo sobre universos históricos seguros frente al sesgo de supervivencia, fijados por Research Snapshots citables. Cada respuesta de dataset antepone sus diagnósticos — cobertura del universo, hechos retenidos por PIT, métricas vacías — porque un panel luce igual de completo al 6% que al 96% de cobertura sin ellos. Los métodos están documentados en los doce capítulos de metodología del paquete académico.

Acceso. La misma autenticación que todos los endpoints (clave API o sesión). Mientras la sección Academia esté en fase de prueba, los endpoints de investigación requieren además el rol de investigación en su cuenta.

Descargas — el paquete académico

Autoalojado y versionado con la plataforma: la rueda (wheel) del SDK edifinance, los cuadernos de enseñanza en tres idiomas (inglés, español, portugués — libros de Excel de muestra incluidos), y los doce capítulos de metodología. El SDK no está en PyPI mientras Academia esté en fase de prueba — instálalo directo desde aquí (funciona también en Colab).

# el SDK no está en PyPI todavía — instálalo desde la plataforma
pip install https://api.edi.finance/static/academic/edifinance-0.1.1-py3-none-any.whl

• edi-academic-package.zip — todo: la rueda del SDK, cuadernos (en/es/pt), capítulos de metodología, libros de Excel.
• edifinance-0.1.1-py3-none-any.whl — solo el SDK de Python.
• notebooks/README.md — el inventario de cuadernos; archivos individuales bajo /static/academic/notebooks/.

Universos históricos

Definiciones de universo con conteo de snapshots. Resolver una a una fecha produce una membresía inmutable: el estado se guarda a esa fecha (un valor deslistado en 2022 es active en un snapshot de 2019), y los miembros sin precios se marcan price_coverage: none, nunca se eliminan — eliminarlos es el sesgo de supervivencia que este motor existe para prevenir.

# membresía a una fecha, en forma de tabla
curl -s "https://api.edi.finance/api/research/excel/universe?code=BR_ALL_EQUITY&as_of=2022-12-31" \
  -H "X-API-Key: $EDI_KEY"

Constructor de datasets — paneles PIT

Construye un panel desde una definición nombrada (créela vía POST /api/research/dataset-definitions) y devuelve una vista previa acotada más diagnósticos del panel completo. En modo PIT, un hecho cuya disponibilidad no puede probarse se retiene y se cuenta — nunca se sirve por conjetura. La cobertura PIT es honesta por mercado: EE. UU. y Brasil con soporte completo; México parcial; Perú sin soporte.

# instalación del SDK: ver Descargas arriba (aún no en PyPI)
from edifinance import ResearchClient

rc = ResearchClient(api_key="…")
df = rc.panel(universe="BR_ALL_EQUITY", metrics=["REVENUE", "NET_INCOME"],
              start="2019-12-31", end="2023-12-31", point_in_time=True)
df.attrs["diagnostics"]  # cobertura, hechos retenidos, código de snapshot

• Las definiciones son nombradas y reutilizables; el SDK deriva nombres deterministas para que llamadas idénticas compartan una definición.
• Con snapshot_label se genera un Research Snapshot citable de la corrida.
• Excel: =EDI.DATASET(…) despliega el mismo panel con una línea de procedencia como fila 1.

Research Snapshots

Un snapshot (EDI-RS-<año>-<token>) fija todo lo necesario para recrear un análisis: fecha de conocimiento, el snapshot de universo congelado, hashes de contenido de los registros de métricas y factores, políticas de moneda y ajuste, el payload de la solicitud y un hash del dataset independiente del orden. Los snapshots publicados son inmutables por trigger de base de datos — una cita resuelve para siempre. Procedencia de un código: GET /api/research/excel/snapshot/{code} (también =EDI.SNAPSHOT(code) en Excel).

Estudios de eventos

Ejecuta un estudio ya sembrado: retornos anormales por modelo de mercado o ajustados por mercado, AAR/CAAR con prueba t transversal, ventanas en días de negociación, fechas de evento mapeadas a la siguiente sesión (los eventos de presentación en EE. UU. usan la marca de tiempo de aceptación regulatoria — dos tercios llegan tras el cierre y pertenecen a la sesión siguiente). Los eventos descartados se cuentan por motivo. La validación permanente del motor es una prueba placebo: fechas aleatorias no deben encontrar nada.

curl -s -X POST https://api.edi.finance/api/research/event-study \
  -H "X-API-Key: $EDI_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"definition_name": "us_earnings_announcements"}'

Ejecución por lotes

Todos los endpoints de datos aceptan "batch": "Y" con el cuerpo de solicitud idéntico — cambie una sola bandera cuando un libro crezca más allá de los límites síncronos. La rama por lotes ejecuta la misma ruta de código que la síncrona, por lo que los resultados son idénticos por construcción.

Los trabajos pertenecen a la cuenta que los envía y expiran a las 24 horas. Los trabajos fallidos entregan un sobre EXECUTION_ERROR por el mismo contrato.

Exportación masiva

La ejecución por lotes escala un libro de Excel. La exportación masiva resuelve el problema contrario: cargar un conjunto de datos en su propio almacén y mantenerlo al día. Un trabajo, un archivo comprimido y un cursor exacto desde el que continuar.

# Carga inicial: todo el histórico de precios en un archivo
curl -b cookies.txt -X POST https://api.edi.finance/api/content/bulk/v1/export \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"dataset": "prices_eod"}'

# Cada noche: solo lo escrito desde la última descarga
curl -b cookies.txt -X POST https://api.edi.finance/api/content/bulk/v1/export \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"dataset": "prices_eod", "changedSince": "2026-08-21T23:16:18.915379Z"}'

• Nueve conjuntos hoy: prices_eod, corporate_actions, corporate_action_factors, identifier_history, filings_index, insider_transactions, fundamentals_standardized, index_levels, fund_monthly_returns.
• Una ventana de fechas y changedSince son alternativas, nunca ambas: una selecciona un periodo, la otra lo que ha cambiado.
• Los conjuntos sin marca de escritura rechazan changedSince de forma explícita en lugar de devolverlo todo cada vez, que parecería un feed incremental en funcionamiento.
• Las columnas son una proyección declarada por conjunto: una columna añadida internamente nunca aparece sin aviso en su almacén. Los archivos caducan a las 48 horas.
• Se ejecutan dos exportaciones simultáneas en toda la plataforma; una tercera recibe 429 con Retry-After.

Estado de los conjuntos de datos

GET /api/analytics/v1/datasets — por conjunto: ventana de cobertura, última carga, recuentos de filas y entidades, qué endpoints lo sirven y un veredicto de frescura.

• lastObservation es la última fecha hábil presente en los datos; lastLoadedAt es la última escritura. Responden a preguntas distintas — un cargador que corrió hace una hora sin escribir nada nuevo es un fallo distinto de uno que lleva una semana sin ejecutarse — por eso son campos separados, y lastLoadedScope indica qué midió exactamente la sonda de escritura.
• freshness es FRESH · LAGGING · STALE · UNKNOWN, evaluado contra un expectedLagBusinessDays propio de cada conjunto. Un único umbral no sirve para un feed diario de precios y para una declaración trimestral de participaciones, así que también se devuelve el desfase en días hábiles para que aplique su propio criterio.
• rowCountIsEstimated distingue una estimación del planificador de un recuento exacto.
• computedAt es la actualización que produjo la fila: un refrescador detenido informa su propia antigüedad en vez de hacer pasar cobertura vieja por actual.

Conversión de divisas

La conversión se realiza del lado del servidor y es sensible a la semántica — a cada valor se le aplica el tipo de cambio correcto:

Los tipos de cambio cruzados se componen a través del USD. Una conversión que no puede cotizarse — moneda de origen desconocida, par no admitido, sin tipo de cambio dentro de la ventana de vigencia — es un error de fila FX_UNAVAILABLE y las filas afectadas se descartan: usted nunca recibe de forma silenciosa valores nativos sin convertir.

CSV en todas partes. Envíe Accept: text/csv a cualquier endpoint de datos y las filas planas del sobre vuelven como archivo CSV — los mapas anidados se aplanan a columnas con punto, los errores por fila acompañan como líneas de comentario # y registryVersion queda estampado al final. El camino más rápido de cualquier endpoint a una hoja de cálculo o dataframe.

Índice completo de endpoints

Every operation the service routes, 113 of them, generated from the route table itself. The sections above describe the ones most clients start with; everything here is live and callable.

Taxonomía de errores

Las fallas a nivel de solicitud usan los códigos HTTP estándar: 400 solicitud mal formada · 401 no autenticado · 404 id de lote desconocido o expirado.

Límites de solicitud

Clientes y Excel

Python. El cliente de referencia (edi_analytics.py) encapsula el inicio de sesión, el sobre de respuesta y el sondeo de lotes, e incluye los ayudantes de derrame (spill) que usa la integración con Excel — spill_scalar, spill_series, spill_fundamentals, spill_ratios, spill_matrix, spill_fibonacci — cada uno devuelve una grilla 2-D lista para un dataframe o un arreglo dinámico.

Excel. El complemento registra fórmulas sobre exactamente esta API. Comience con la guía de instalación para Excel, que cubre tanto la implementación por un administrador de Microsoft 365 como la instalación individual. También puede descargar directamente el manifiesto de producción o el libro de demostración.

=EDI.VALUE("AAPL-US", "MARKET_CAP")                → un valor
=EDI.HISTORY("BBAS3-BR", "price", "2026-01-01", "2026-07-30", "M")   → derrama 7×2
=EDI.FUNDAMENTALS("AAPL-US", "REVENUE", "LTM")   → derrama períodos fiscales
=EDI.MATRIX(A2:A20, B1:F1)                          → derrama una grilla de comparables

Las entradas inválidas se degradan celda por celda (#N/A, #NAME?) — nunca una actualización fallida del libro. El complemento agrupa automáticamente las solicitudes de fórmulas a través de la ejecución por lotes.

Todo lo demás. El documento OpenAPI 3 permite generar clientes para otras tecnologías.

Pruébelo

Inicie sesión con su cuenta EDI y ejecute solicitudes en vivo contra la API — todos los ejemplos de esta página son ejecutables. Las solicitudes se ejecutan con sus permisos de acceso, exactamente como lo harían desde Excel o un script.

Capacidades en preparación

Estos ejes de solicitud forman parte del contrato pero se rechazan deliberadamente (HTTP 400, con un mensaje explicativo) hasta que su maquinaria de soporte esté lista — usted puede programar contra el vocabulario hoy sin riesgo de respuestas incorrectas silenciosas:

• basis: "restated" — estados financieros reexpresados, a la espera del modelado de vintages.
• periodicity: "SEMI" — emisores con reporte semestral, a la espera de la normalización.
• adjust: "UNSPLIT" / "SPLIT_SPINOFF" — a la espera del historial de factores de ajuste en la ruta de servicio. Los factores en sí ya están disponibles en /corporate-actions y por exportación masiva.
• Estimaciones de consenso — no hay fuente detrás del dataset. Solo se sirven estados financieros reportados.
• Endpoints de punto en el tiempo (/point-in-time, /periods) — reservados para backtesting libre de sesgo de anticipación.
• Los dominios de contenido de fondos y screener.